Contesto e obiettivi
Il corso affronta il processo di asset allocation aiutando il partecipante a comprendere e applicare la selezione delle asset class nella costruzione di un portafoglio diversificato, essere consapevole dei limiti nella stima degli input (rendimenti, rischi, correlazioni/covarianze) e comprendere la logica dell’ottimizzazione secondo il principio media-varianza proposto da Markowitz. Si affronta poi la costruzione e gestione di portafogli efficienti, analizzandone le principali caratteristiche. Il partecipante potrà, quindi, misurare e valutare le performance del portafoglio, grazie all’analisi dei benchmark di mercato più rilevanti e alla misurazione della performance del portafoglio.
Temi
Introduzione metodologica all’asset allocation – La costruzione dei portafogli Le fasi necessarie per la costruzione dei portafogli – Le logiche e i modelli di ottimizzazione di portafoglio (il modello di Markowitz) – La gestione del problema degli errori di stima – La combinazione rendimento/rischio delle diverse linee di gestione – Dall’asset allocation strategica alla scelta dei benchmark delle diverse linee di gestione – strategie di gestione del portafoglio Asset allocation strategica e tattica – Gestione attiva e passiva: trade off tra indexing e costi di gestione – Approccio top down e bottom up – Strategie statiche e dinamiche.
Destinatari
Gestori, consulenti, private banker ed operatori del wealth management che desiderano approfondire e sviluppare temi sulla diversificazione e allocazione delle asset class. Modalità Aula, F.A.D.
Durata
Il modulo ha durata minima di 16 ore, variabili a seconda del grado di approfondimento della trattazione degli argomenti. PAGE 128
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